Сравнение BNKU с RSBY
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. BNKU is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, BNKU returned 103.74% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKU и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -6.97% |
Correlation
The correlation between BNKU and RSBY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. RSBY — Ранг доходности на риск
BNKU
RSBY
Сравнение BNKU c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.32 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 5.39 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и RSBY
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -23.32% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -7.95% | -33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -6.07% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -13.29% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 3.41% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и RSBY
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 3.17% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 8.39% | +38.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 11.40% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.33% | 13.34% | +58.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 13.34% | +58.99% |
Сравнение комиссий BNKU и RSBY
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и RSBY
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and RSBY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 18.35% for RSBY. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for BNKU.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.98% for RSBY.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор