PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с SKRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -46.37% for SKRE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и SKRE

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-36.29%-21.40%

Correlation

The correlation between BNKD and SKRE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between BNKD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFN
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM

Доходность на риск

BNKD vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-1.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-1.55

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.82

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.90

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.61

-0.07

BNKD vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKRE равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и SKRE

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-79.33%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-51.44%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-79.33%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-48.53%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

28.81%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и SKRE

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

11.56%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

32.58%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

46.09%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

55.12%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

55.12%

+18.27%

Сравнение комиссий BNKD и SKRE

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и SKRE

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.40%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and SKRE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -69.67% for BNKD. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: REX and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.75% for SKRE.

SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор