PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs 23.06% for EUFN. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 1.54%.

BNKD

1 день
3.59%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-19.99%
6 месяцев
-30.69%
1 год
-65.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и EUFN

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-19.99%-62.08%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%44.52%

Correlation

The correlation between BNKD and EUFN is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between BNKD and EUFN has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKD и EUFN

Секторы
BNKD
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
EUFN
97.3%

Сырьевые материалы

BNKD

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

EUFN

-

Энергетика

BNKD

-

EUFN

-

Здравоохранение

BNKD

-

EUFN

-

Промышленность

BNKD

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

BNKD

-

EUFN

-

Технологии

BNKD

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

BNKD

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с CEPIBNKD с BMNUBNKD с EFZ
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

BNKD vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 22
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKDEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.17

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
1.74

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.21

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.57

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

5.49

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKD vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKDEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.17

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.27

-1.09

Просадки

Сравнение просадок BNKD и EUFN

Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-53.25%

-31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-14.77%

-53.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-3.16%

-81.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.01%

-14.56%

-49.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.30%

4.21%

+45.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и EUFN

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

7.00%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

16.56%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.40%

19.75%

+37.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.17%

21.80%

+52.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.17%

24.55%

+49.62%

Сравнение комиссий BNKD и EUFN

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и EUFN

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and EUFN have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (14.65%) compared to EUFN (7.00%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs EUFN's -53.25%.

On 1-year performance, EUFN leads with 23.06% vs -65.56% for BNKD. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 23.06% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while EUFN is Financials Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор