Сравнение BNKD с EUFN
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 32.81% for EUFN. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам BNKD и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 12.15% | 45.39% |
Correlation
The correlation between BNKD and EUFN is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between BNKD and EUFN has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKD и EUFN
Секторы
BNKD
EUFN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
EUFN
Сырьевые материалы
BNKD
-
EUFN
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
EUFN
-
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
EUFN
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
EUFN
-
Энергетика
BNKD
-
EUFN
-
Здравоохранение
BNKD
-
EUFN
-
Промышленность
BNKD
-
EUFN
Недвижимость
BNKD
-
EUFN
-
Технологии
BNKD
-
EUFN
Коммунальные услуги
BNKD
-
EUFN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. EUFN — Ранг доходности на риск
BNKD
EUFN
Сравнение BNKD c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.23 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 7.81 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и EUFN
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -53.25% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -14.77% | -55.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -0.30% | -88.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -14.46% | -51.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 4.21% | +37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и EUFN
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 4.72% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 17.33% | +29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 20.06% | +39.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 21.83% | +51.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 23.68% | +49.71% |
Сравнение комиссий BNKD и EUFN
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и EUFN
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.09% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and EUFN have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, EUFN leads with 32.81% vs -69.67% for BNKD. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 32.81% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while EUFN is Financials Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор