PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с FNGD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -68.88% vs -42.93% for FNGD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -23.55%.

BNKD

1 день
-1.23%
1 месяц
-23.52%
С начала года
-37.77%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-68.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
2.52%
1 месяц
17.50%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-19.42%
1 год
-42.93%
3 года*
-65.91%
5 лет*
-62.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и FNGD

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-37.77%-59.47%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-23.55%-52.69%

Correlation

The correlation between BNKD and FNGD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

The correlation between BNKD and FNGD shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKD и FNGD

Секторы
BNKD
FNGD

Финансовые услуги

100.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKD
100.0%
FNGD
10.0%

Сырьевые материалы

BNKD

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

BNKD

-

FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

BNKD

-

FNGD
10.6%

Потребительский защитный сектор

BNKD

-

FNGD

-

Энергетика

BNKD

-

FNGD

-

Здравоохранение

BNKD

-

FNGD

-

Промышленность

BNKD

-

FNGD

-

Недвижимость

BNKD

-

FNGD

-

Технологии

BNKD

-

FNGD
63.4%

Коммунальные услуги

BNKD

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с CEPIBNKD с EUFNBNKD с EFZ
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

BNKD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.66

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
-0.75

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.92

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.65

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-1.41

-0.25

BNKD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и FNGD

Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-100.00%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.06%

-65.92%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.77%

-100.00%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.83%

-87.31%

+22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

31.86%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и FNGD

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.41%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 31.72%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.41%

31.72%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.55%

53.25%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

65.41%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.83%

89.67%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

91.26%

-17.43%

Сравнение комиссий BNKD и FNGD

И BNKD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и FNGD

Ни BNKD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKD and FNGD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (31.72%) compared to BNKD (17.41%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, FNGD leads with -42.93% vs -68.88% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -42.93% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BNKD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор