Сравнение BNKD с FNGD
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -49.22% for FNGD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -52.69% |
Correlation
The correlation between BNKD and FNGD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.45 |
The correlation between BNKD and FNGD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNKD и FNGD
Секторы
BNKD
FNGD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKD
FNGD
Сырьевые материалы
BNKD
-
FNGD
-
Коммуникационные услуги
BNKD
-
FNGD
Потребительский циклический сектор
BNKD
-
FNGD
Потребительский защитный сектор
BNKD
-
FNGD
-
Энергетика
BNKD
-
FNGD
-
Здравоохранение
BNKD
-
FNGD
-
Промышленность
BNKD
-
FNGD
-
Недвижимость
BNKD
-
FNGD
-
Технологии
BNKD
-
FNGD
Коммунальные услуги
BNKD
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
BNKD
FNGD
Сравнение BNKD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.75 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.49 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и FNGD
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -100.00% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -65.92% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -100.00% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -87.39% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 33.13% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и FNGD
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 17.13%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 19.89% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 53.82% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 65.42% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 89.65% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 91.04% | -17.65% |
Сравнение комиссий BNKD и FNGD
И BNKD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и FNGD
Ни BNKD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and FNGD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to BNKD (17.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs FNGD's -100.00%.
On 1-year performance, FNGD leads with -49.22% vs -69.67% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 17.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGD has performed better with a -49.22% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: REX and BMO.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор