PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKD с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKD с CEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs 15.95% for CEPI. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.

Доходность

Сравнение доходности BNKD и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.

BNKD

1 день
3.34%
1 месяц
-14.01%
6 месяцев
-41.52%
С начала года
-45.16%
1 год
-69.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEPI

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.32%
6 месяцев
10.34%
С начала года
15.26%
1 год
15.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKD и CEPI

2026 (YTD)2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		-45.16%-59.47%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		15.26%1.35%

Correlation

The correlation between BNKD and CEPI is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between BNKD and CEPI shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BNKD:
BNKD с FAZBNKD с PIC.AXBNKD с FNGDBNKD с CARDBNKD с BMNUBNKD с EUFNBNKD с VLLU
Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с BTCICEPI с LFGYCEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ

Доходность на риск

BNKD vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKD
Ранг доходности на риск BNKD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKD: 00
Ранг коэф-та Мартина
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKD c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKDCEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.57

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
0.94

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.12

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.71

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

1.68

-3.36

BNKD vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKD на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKD и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKD и CEPI

Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и CEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKDCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-29.48%

-60.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.40%

-22.47%

-47.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.22%

-7.50%

-81.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-8.27%

-57.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.86%

9.54%

+32.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKD и CEPI

MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKDCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

7.36%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.07%

22.23%

+24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.09%

28.01%

+31.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.39%

31.46%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.39%

31.46%

+41.93%

Сравнение комиссий BNKD и CEPI

BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKD и CEPI

BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.

ПозицияTTM2025
BNKD
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		47.82%50.78%

Часто задаваемые вопросы

BNKD and CEPI have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKD has higher volatility (17.13%) compared to CEPI (7.36%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs CEPI's -29.48%.

On 1-year performance, CEPI leads with 15.95% vs -69.67% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 15.95% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.

CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for BNKD.

BNKD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.85% for CEPI.

CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKD и CEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор