Сравнение BNKD с CEPI
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -71.32% vs 32.91% for CEPI. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -38.75%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
BNKD
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -25.95%
- С начала года
- -38.75%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -38.75% | -59.47% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 1.35% |
Correlation
The correlation between BNKD and CEPI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between BNKD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BNKD
CEPI
Сравнение BNKD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 1.47 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 3.49 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и CEPI
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -29.48% | -58.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.98% | -22.47% | -47.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.96% | -1.96% | -86.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.69% | -8.41% | -56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.47% | 9.45% | +37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и CEPI
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 8.13% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 21.59% | +25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 27.39% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.00% | 31.62% | +42.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.00% | 31.62% | +42.38% |
Сравнение комиссий BNKD и CEPI
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и CEPI
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and CEPI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (16.87%) compared to CEPI (8.13%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -87.96% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -71.32% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -71.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор