Сравнение BNKD с CEPI
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs 34.07% for CEPI. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 2.06% |
Correlation
The correlation between BNKD and CEPI is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between BNKD and CEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BNKD
CEPI
Сравнение BNKD c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.52 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.62 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.28 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.45 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и CEPI
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -29.48% | -55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -22.47% | -45.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -2.08% | -82.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.01% | -8.65% | -55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 9.43% | +39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и CEPI
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 5.92% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 20.94% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 26.79% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.17% | 31.57% | +42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.17% | 31.57% | +42.60% |
Сравнение комиссий BNKD и CEPI
BNKD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и CEPI
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and CEPI have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (14.65%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -65.56% for BNKD. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BNKD.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор