Сравнение BNKD с FAZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.67% vs -24.30% for FAZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -45.16%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью -12.56%.
BNKD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -45.16%
- 1 год
- -69.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
Сравнение доходности по годам BNKD и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -45.16% | -59.47% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -21.42% |
Correlation
The correlation between BNKD and FAZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BNKD and FAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. FAZ — Ранг доходности на риск
BNKD
FAZ
Сравнение BNKD c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.60 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.47 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и FAZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -100.00% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.40% | -40.37% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.22% | -100.00% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -99.12% | +33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.86% | 16.53% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и FAZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 12.53% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 33.10% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 43.71% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.39% | 55.53% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 61.83% | +11.56% |
Сравнение комиссий BNKD и FAZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и FAZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and FAZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.13%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -89.57% vs FAZ's -100.00%.
On 1-year performance, FAZ leads with -24.30% vs -69.67% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAZ has performed better with a -24.30% return vs -69.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while FAZ is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор