Сравнение BNKD с FAZ
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -9.06% for FAZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 13.24%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAZ
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- -38.68%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -43.18%
Сравнение доходности по годам BNKD и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -62.08% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 13.24% | -25.09% |
Correlation
The correlation between BNKD and FAZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BNKD and FAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. FAZ — Ранг доходности на риск
BNKD
FAZ
Сравнение BNKD c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.30 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.55 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.72 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и FAZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -100.00% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -30.20% | -39.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -100.00% | +14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -99.14% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 16.64% | +32.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и FAZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 17.80% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | 12.41% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 33.18% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 43.76% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 55.93% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 62.10% | +12.49% |
Сравнение комиссий BNKD и FAZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и FAZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.00% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and FAZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.80%) compared to FAZ (12.41%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -85.90% vs FAZ's -100.00%.
On 1-year performance, FAZ leads with -9.06% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAZ has performed better with a -9.06% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while FAZ is Leveraged Equities. BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор