Сравнение BNKD с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
BNKD и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и FAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKD и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -25.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 32.56%.
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKD и FAZ
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Доходность на риск
BNKD vs. FAZ — Ранг доходности на риск
BNKD
FAZ
Сравнение BNKD c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.14 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | 0.22 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.18 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.14 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.72 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BNKD и FAZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и FAZ
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и FAZ
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.27%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и FAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.27% | -100.00% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.27% | -54.53% | -29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.46% | -100.00% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -99.13% | +38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.85% | 42.05% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и FAZ
MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что BNKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKD | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 13.97% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.69% | 33.72% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 58.17% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.93% | 56.08% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.93% | 62.12% | +14.81% |