PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDW с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDW с VFIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both funds - BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index, while VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, BNDW returned 0.25%/yr vs 0.42%/yr for VFIIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BNDW charges 0.05%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.

Доходность

Сравнение доходности BNDW и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDW показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.68%.

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDW и VFIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.21%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%1.39%

Correlation

The correlation between BNDW and VFIIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between BNDW and VFIIX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Bond ETF

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с VWNAX

Доходность на риск

BNDW vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDW c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDWVFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.32

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.21

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

7.29

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDW vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDW на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDW и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDWVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.07

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BNDW и VFIIX

Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDWVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-25.80%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.83%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-6.97%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.79%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.48%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.98%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDW и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BNDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDWVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.91%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

4.00%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

6.21%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

4.69%

+0.21%

Сравнение комиссий BNDW и VFIIX

BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDW и VFIIX

Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VFIIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Часто задаваемые вопросы

BNDW and VFIIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to BNDW (1.31%). In terms of maximum drawdown, BNDW dropped -17.22% vs VFIIX's -25.80%.

VFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDW и VFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор