Сравнение BNDW с VFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).
BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDW и VFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и VFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.29%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и VFIIX
BNDW берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. VFIIX — Ранг доходности на риск
BNDW
VFIIX
Сравнение BNDW c VFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | VFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.66 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.09 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.72 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и VFIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и VFIIX
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VFIIX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и VFIIX
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и VFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -25.80% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.60% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -15.87% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.87% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -2.98% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.95% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и VFIIX
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеют волатильность 1.67% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | VFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.37% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.15% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.66% | +0.26% |