Сравнение BNDW с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
BNDW и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNDW и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDW и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.20%.
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDW и SPAB
BNDW берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDW vs. SPAB — Ранг доходности на риск
BNDW
SPAB
Сравнение BNDW c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDW | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.90 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDW | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BNDW и SPAB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDW и SPAB
Дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPAB в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок BNDW и SPAB
Максимальная просадка BNDW за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDW и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDW | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -18.56% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.52% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -17.96% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.36% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.09% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.91% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDW и SPAB
Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что BNDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDW | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.58% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.51% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.29% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.91% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.53% | -0.61% |