PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDS с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDS is actively managed, while IUSB is passively managed. Over the past year, BNDS returned 12.86% vs 5.54% for IUSB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности BNDS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%.

BNDS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.17%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDS и IUSB

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		4.23%8.30%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.62%

Correlation

The correlation between BNDS and IUSB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDPBNDS с BCPLBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с BNDIBNDS с KDRNBNDS с CPLB
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

BNDS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.54

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
2.30

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.27

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.20

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.29

6.68

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.54

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.46

+1.29

Просадки

Сравнение просадок BNDS и IUSB

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-17.90%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-2.53%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.59%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.83%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и IUSB

Текущая волатильность для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что BNDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.24%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.62%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.62%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.79%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

5.04%

+0.25%

Сравнение комиссий BNDS и IUSB

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и IUSB

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.97%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BNDS and IUSB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, BNDS dropped -6.96% vs IUSB's -17.90%.

On 1-year performance, BNDS leads with 12.86% vs 5.54% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.86% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.

BNDS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.23% for IUSB.

They also come from different issuers: InfraCap and iShares. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.06% for IUSB.

BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDS и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор