PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDS с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDS с EUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

BNDS и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDS и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDS и EUSB

2026 (YTD)2025
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.75%8.30%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, BNDS показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.30%.

BNDS

1 день
0.50%
1 месяц
-2.04%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.75%
1 год
9.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Capital Bond Income ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с BNDIBNDS с BYLDBNDS с CAAABNDS с IUSBBNDS с BNDP
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий BNDS и EUSB

BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

BNDS vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDS c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.52

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.86

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.54

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDS vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDS и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.03

+1.35

Корреляция

Корреляция между BNDS и EUSB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDS и EUSB

Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности EUSB в 3.90%

TTM202520242023202220212020
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.11%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BNDS и EUSB

Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDSEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.96%

-17.87%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-2.42%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.79%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-6.65%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.81%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDS и EUSB

Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что BNDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDSEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.50%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.36%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

4.07%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

5.75%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.46%

+0.02%