PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDI с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 6.66% vs 35.91% for IWMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности BNDI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDI и IWMI

2026 (YTD)20252024
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.62%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between BNDI and IWMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов BNDI и IWMI

Секторы
BNDI
IWMI

Технологии

35.6%
15.1%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
17.9%

Промышленность

8.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

BNDI
35.6%
IWMI
15.1%

Финансовые услуги

BNDI
11.8%
IWMI
16.0%

Коммуникационные услуги

BNDI
11.2%
IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

BNDI
10.1%
IWMI
8.6%

Здравоохранение

BNDI
8.5%
IWMI
17.9%

Промышленность

BNDI
8.3%
IWMI
16.6%

Потребительский защитный сектор

BNDI
4.9%
IWMI
2.6%

Энергетика

BNDI
3.5%
IWMI
6.5%

Коммунальные услуги

BNDI
2.4%
IWMI
3.1%

Недвижимость

BNDI
1.9%
IWMI
6.3%

Сырьевые материалы

BNDI
1.8%
IWMI
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

BNDI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.43

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.37

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.29

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

17.85

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.43

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BNDI и IWMI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-23.88%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-8.40%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.11%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.02%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и IWMI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.37%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.28%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.78%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

14.85%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

17.89%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

17.89%

-11.70%

Сравнение комиссий BNDI и IWMI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и IWMI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDI and IWMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to BNDI (1.37%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -6.98% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 6.66% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 5.79% for BNDI.

BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IWMI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDI и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор