PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

BNDI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BNDI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDI и IWMI

2026 (YTD)20252024
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%1.62%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий BNDI и IWMI

BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.98

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.09

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.62

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDI на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между BNDI и IWMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDI и IWMI

Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNDI и IWMI

Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-23.88%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-12.42%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.80%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.44%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.70%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDI и IWMI

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 2.06%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.95%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

11.89%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

19.09%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

18.28%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

18.28%

-12.01%