Сравнение BNDI с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
BNDI и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и FIBR
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
BNDI vs. FIBR — Ранг доходности на риск
BNDI
FIBR
Сравнение BNDI c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.39 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.21 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.66 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и FIBR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и FIBR
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и FIBR
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -18.47% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.84% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.91% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.30% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и FIBR
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.91% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.96% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.87% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.59% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 4.93% | +1.34% |