Сравнение BNDI с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
BNDI и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 3.44% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и CAAA
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
BNDI vs. CAAA — Ранг доходности на риск
BNDI
CAAA
Сравнение BNDI c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.40 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.72 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.51 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.92 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и CAAA
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и CAAA
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -2.24% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.08% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.35% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.52% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и CAAA
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BNDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.20% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.18% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 3.34% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.23% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.23% | +3.04% |