Сравнение BNDI с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
BNDI и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDI и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%.
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDI и BYLD
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
BNDI vs. BYLD — Ранг доходности на риск
BNDI
BYLD
Сравнение BNDI c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDI | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.83 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.29 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BNDI и BYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BYLD
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BYLD
Максимальная просадка BNDI за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -14.75% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.72% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.54% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BYLD
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеют волатильность 2.06% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDI | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.00% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.61% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.16% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.43% | +0.84% |