Сравнение BNDI с BTCI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 6.05% vs -41.43% for BTCI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | 7.95% | -1.91% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BNDI and BTCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BNDI
BTCI
Сравнение BNDI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.86 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | -1.41 | +9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BTCI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -48.42% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -48.42% | +45.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -44.25% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -17.15% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 29.39% | -28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BTCI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.15%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 9.70% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 31.60% | -28.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 39.91% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 40.04% | -33.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 40.04% | -33.89% |
Сравнение комиссий BNDI и BTCI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BTCI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and BTCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BNDI (1.15%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.05% vs -41.43% for BTCI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.05% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 6.34% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.99% for BTCI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор