Сравнение BNDI с BTCI
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BNDI returned 6.32% vs -40.76% for BTCI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.86%.
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 7.95% | -1.91% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BNDI and BTCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BNDI
BTCI
Сравнение BNDI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.85 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | -1.49 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BTCI
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -48.13% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -48.13% | +45.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -48.13% | +48.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -16.20% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 27.33% | -26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BTCI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) составляет 1.45%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BNDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 12.99% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 31.43% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 39.86% | -35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 40.37% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 40.37% | -34.19% |
Сравнение комиссий BNDI и BTCI
BNDI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BTCI
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности BTCI в 45.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and BTCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.99%) compared to BNDI (1.45%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs BTCI's -48.13%.
On 1-year performance, BNDI leads with 6.32% vs -40.76% for BTCI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.32% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 5.80% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.99% for BTCI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор