Сравнение BNDI с AGGH
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, BNDI returned 4.99%/yr vs 4.72%/yr for AGGH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 1.30%.
BNDI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 2.06% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.88% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.30% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -3.27% |
Correlation
The correlation between BNDI and AGGH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between BNDI and AGGH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. AGGH — Ранг доходности на риск
BNDI
AGGH
Сравнение BNDI c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.39 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 6.68 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и AGGH
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -13.26% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -8.67% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.77% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.40% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.11% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и AGGH
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 1.45% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.49% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.49% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 6.79% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 8.42% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 8.42% | -2.24% |
Сравнение комиссий BNDI и AGGH
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и AGGH
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности AGGH в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.46% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.80% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
BNDI and AGGH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.49%) compared to BNDI (1.45%). In terms of maximum drawdown, BNDI dropped -7.25% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.99% vs 4.72% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.99% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
AGGH has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 5.80% for BNDI.
BNDI is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Neos and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.33% for AGGH.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор