Сравнение BNDD с VGSH
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 4.15%/yr for VGSH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.54%.
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам BNDD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.54% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.67% |
Correlation
The correlation between BNDD and VGSH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BNDD
VGSH
Сравнение BNDD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.76 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 15.00 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.60 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 1.02 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и VGSH
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -5.70% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -0.88% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -0.97% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -0.24% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -0.60% | -18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.22% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и VGSH
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.88% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 1.29% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 1.97% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 1.57% | +11.80% |
Сравнение комиссий BNDD и VGSH
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и VGSH
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and VGSH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.17%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs VGSH's -5.70%.
On 3-year performance, VGSH leads with 4.15% vs -3.83% for BNDD. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGSH has performed better with a 4.15% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор