Сравнение BNDD с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
BNDD и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и VGSH
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BNDD
VGSH
Сравнение BNDD c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 2.57 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 4.13 | -4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.55 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.21 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 15.93 | -16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.57 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.01 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и VGSH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и VGSH
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и VGSH
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -5.70% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -0.88% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -0.52% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.60% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 0.23% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и VGSH
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.52% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 0.84% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 1.44% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.96% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 1.57% | +11.98% |