Сравнение BNDD с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
BNDD и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и VGLT
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
BNDD vs. VGLT — Ранг доходности на риск
BNDD
VGLT
Сравнение BNDD c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.02 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.04 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.09 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.19 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и VGLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и VGLT
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и VGLT
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -46.18% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.48% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -36.66% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -14.83% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 3.86% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и VGLT
Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.47% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.45% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.00% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 10.32% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.59% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.84% | -0.29% |