Сравнение BNDD с SCHQ
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while SCHQ is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs -0.60%/yr for SCHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.
BNDD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.38% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.17% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BNDD and SCHQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between BNDD and SCHQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BNDD и SCHQ
Секторы
BNDD
SCHQ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNDD
SCHQ
Сырьевые материалы
BNDD
-
SCHQ
-
Коммуникационные услуги
BNDD
-
SCHQ
Потребительский циклический сектор
BNDD
-
SCHQ
-
Потребительский защитный сектор
BNDD
-
SCHQ
-
Энергетика
BNDD
-
SCHQ
-
Здравоохранение
BNDD
-
SCHQ
-
Промышленность
BNDD
-
SCHQ
-
Недвижимость
BNDD
-
SCHQ
-
Технологии
BNDD
-
SCHQ
Коммунальные услуги
BNDD
-
SCHQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
BNDD
SCHQ
Сравнение BNDD c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 1.43 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и SCHQ
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -46.13% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -7.01% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -17.65% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.46% | -36.65% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -26.37% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.71% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и SCHQ
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.17%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 2.55% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 5.95% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 8.93% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.53% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.33% | -1.96% |
Сравнение комиссий BNDD и SCHQ
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и SCHQ
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.60% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.78% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and SCHQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to BNDD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs SCHQ's -46.13%.
On 3-year performance, SCHQ leads with -0.60% vs -3.83% for BNDD. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHQ has performed better with a -0.60% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 3.60% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.03% for SCHQ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор