Сравнение BNDD с PLW
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) are both Government Bonds funds. BNDD is actively managed, while PLW is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs 1.19%/yr for PLW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for PLW.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и PLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью 0.98%.
BNDD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- -0.24%
Сравнение доходности по годам BNDD и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 7.62% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.63% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 0.98% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BNDD and PLW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BNDD and PLW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. PLW — Ранг доходности на риск
BNDD
PLW
Сравнение BNDD c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDD | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.86 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDD и PLW
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и PLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -32.70% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -5.45% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -11.58% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -21.19% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -9.69% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.08% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и PLW
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.77% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 4.73% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 6.46% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.85% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 9.09% | +4.25% |
Сравнение комиссий BNDD и PLW
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PLW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и PLW
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PLW в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.50% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.79% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and PLW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDD has higher volatility (2.66%) compared to PLW (1.77%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs PLW's -32.70%.
On 3-year performance, PLW leads with 1.19% vs -3.83% for BNDD. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLW has performed better with a 1.19% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
PLW has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.50% for BNDD.
They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.25% for PLW.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и PLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор