Сравнение BNDD с PLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW).
BNDD и PLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и PLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и PLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PLW с доходностью -0.26%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и PLW
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PLW в 0.25%.
Доходность на риск
BNDD vs. PLW — Ранг доходности на риск
BNDD
PLW
Сравнение BNDD c PLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | PLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.15 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.25 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.28 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.65 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.32 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и PLW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и PLW
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PLW в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и PLW
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки PLW в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и PLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -32.70% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -5.83% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -22.15% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -9.53% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.52% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и PLW
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | PLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.69% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 4.43% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 7.51% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.85% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.10% | +4.45% |