Сравнение BNDD с KMLM
BNDD (Quadratic Deflation ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. BNDD is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 3 years, BNDD returned -3.83%/yr vs -0.73%/yr for KMLM. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BNDD charges 1.02%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности BNDD и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 6.32%.
BNDD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- -0.73%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDD и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 7.62% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.63% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | -0.39% |
Correlation
The correlation between BNDD and KMLM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDD vs. KMLM — Ранг доходности на риск
BNDD
KMLM
Сравнение BNDD c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDD | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.48 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDD и KMLM
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -27.47% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -9.18% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -22.28% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.18% | -17.10% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -12.76% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.50% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и KMLM
Текущая волатильность для Quadratic Deflation ETF (BNDD) составляет 2.66%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BNDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.15% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.89% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 11.34% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.58% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 14.69% | -1.35% |
Сравнение комиссий BNDD и KMLM
BNDD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и KMLM
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности KMLM в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.50% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.72% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
BNDD and KMLM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.15%) compared to BNDD (2.66%). In terms of maximum drawdown, BNDD dropped -30.87% vs KMLM's -27.47%.
On 3-year performance, KMLM leads with -0.73% vs -3.83% for BNDD. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KMLM has performed better with a -0.73% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
KMLM has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.50% for BNDD.
BNDD is categorized as Government Bonds, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.02% for BNDD and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDD и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор