Сравнение BNDD с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
BNDD и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDD и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDD и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | 3.22% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDD показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDD и BUCK
BNDD берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
BNDD vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BNDD
BUCK
Сравнение BNDD c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Deflation ETF (BNDD) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDD | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.59 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 0.76 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.39 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDD | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.59 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 1.45 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между BNDD и BUCK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDD и BUCK
Дивидендная доходность BNDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDD и BUCK
Максимальная просадка BNDD за все время составила -30.87%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDD и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDD | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -5.43% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -5.43% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | 0.00% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -0.52% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.04% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDD и BUCK
Quadratic Deflation ETF (BNDD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BNDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDD | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.37% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 1.68% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.83% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 3.55% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 3.55% | +10.00% |