Сравнение BND с PLD
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BND returned 1.58%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BND и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 1.58% против 14.79% соответственно.
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам BND и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between BND and PLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.03 |
Over the past year, BND and PLD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. PLD — Ранг доходности на риск
BND
PLD
Сравнение BND c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.39 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 14.61 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и PLD
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -84.70% | +66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.59% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -31.37% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -43.30% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -43.30% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.77% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -17.36% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.89% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и PLD
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.41% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 14.49% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 21.46% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 26.97% | -20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 27.00% | -21.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и PLD
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BND and PLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор