Сравнение BND с IEFA
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.57%/yr vs 9.78%/yr for IEFA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.
Доходность
Сравнение доходности BND и IEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.78% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
IEFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам BND и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.18% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Correlation
The correlation between BND and IEFA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.04 |
Over the past year, BND and IEFA have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. IEFA — Ранг доходности на риск
BND
IEFA
Сравнение BND c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 7.69 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BND и IEFA
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и IEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -34.78% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -11.50% | +8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -13.76% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -30.41% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -34.78% | +16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.68% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.02% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и IEFA
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.28%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.52% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 13.12% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 15.51% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 16.62% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 17.31% | -11.78% |
Сравнение комиссий BND и IEFA
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и IEFA
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IEFA в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.95% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 4.90% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
BND and IEFA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEFA has higher volatility (5.52%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs IEFA's -34.78%.
On 10-year performance, IEFA leads with 9.78% vs 1.57% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.78% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.
IEFA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.95% for BND.
BND is categorized as Total Bond Market, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.07% for IEFA.
IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и IEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор