Сравнение BMY с VZ
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.44% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам BMY и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between BMY and VZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
VZ:
$202.54B
BMY:
$3.57
VZ:
$4.10
BMY:
16.02
VZ:
11.72
BMY:
2.40
VZ:
1.46
BMY:
5.82
VZ:
1.96
BMY:
$48.48B
VZ:
$139.15B
BMY:
$33.33B
VZ:
$81.89B
BMY:
$13.34B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. VZ — Ранг доходности на риск
BMY
VZ
Сравнение BMY c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.06 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и VZ
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -50.66% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -13.32% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -14.93% | -21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -38.38% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -41.21% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -4.96% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -14.82% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.23% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и VZ
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.87% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 17.91% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 22.78% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.66% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.36% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и VZ
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и VZ
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and VZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор