Сравнение BMY с RSG
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, BMY returned 1.19%/yr vs 17.42%/yr for RSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 1.19% против 17.42% соответственно.
BMY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.19%
RSG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам BMY и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 6.58% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
RSG Republic Services, Inc. | -1.24% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between BMY and RSG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.25 |
The correlation between BMY and RSG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMY:
$114.93B
RSG:
$64.32B
BMY:
$3.57
RSG:
$6.98
BMY:
15.77
RSG:
29.81
BMY:
0.90
RSG:
2.10
BMY:
2.37
RSG:
3.87
BMY:
5.73
RSG:
5.37
BMY:
$48.48B
RSG:
$16.70B
BMY:
$33.33B
RSG:
$3.80B
BMY:
$13.34B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. RSG — Ранг доходности на риск
BMY
RSG
Сравнение BMY c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.81 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.34 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и RSG
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -65.99% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -20.28% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -22.54% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -22.54% | -25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -34.02% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -18.48% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -11.83% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 12.36% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и RSG
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.88% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 13.66% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 18.66% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.18% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.30% | 19.09% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и RSG
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности RSG в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.45% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и RSG
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and RSG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.35%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs RSG's -65.99%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор