PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.00% против 4.89% соответственно.

BMY

1 день
0.40%
1 месяц
1.31%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.34%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.00%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		8.27%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between BMY and O is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

BMY:

$3.57

O:

$1.17

Коэффициент P/E

BMY:

16.02

O:

53.41

Коэффициент PEG

BMY:

0.91

O:

4.35

Коэффициент P/S

BMY:

2.40

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$48.48B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$33.33B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$13.34B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с SNYBMY с MDT
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

BMY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.88

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.26

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

3.12

+0.21

BMY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и O

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-48.45%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.10%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-26.49%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-34.48%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-48.28%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-5.94%

-11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-9.20%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.58%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и O

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.29%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

11.98%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

16.21%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

18.92%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

25.64%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и O

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.38%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.49B
1.55B
(BMY) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.2%
0
Активы портфеля
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BMY and O have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (8.22%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор