PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMY с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.00% против 24.39% соответственно.

BMY

1 день
0.40%
1 месяц
0.63%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.57%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.00%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		8.27%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between BMY and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.26

The correlation between BMY and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$116.75B

MSFT:

$2.91T

EPS

BMY:

$3.57

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

BMY:

16.02

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

BMY:

0.91

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

BMY:

2.40

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

BMY:

5.82

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$48.48B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$33.33B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$13.34B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с SNYBMY с MDT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

BMY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.70

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.84

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.53

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-1.08

+4.40

BMY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и MSFT

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-69.38%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-33.91%

+21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-33.91%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-37.15%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-37.15%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-27.46%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-21.78%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

16.48%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и MSFT

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.52%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

22.31%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

25.42%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

26.66%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

27.06%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и MSFT

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.38%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
11.49B
82.89B
(BMY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
70.2%
67.6%
Активы портфеля
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

BMY and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs MSFT's -69.38%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор