Сравнение BMY с MCD
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 1.00% против 11.46% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам BMY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between BMY and MCD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
MCD:
$203.21B
BMY:
$3.57
MCD:
$12.13
BMY:
16.02
MCD:
23.48
BMY:
0.91
MCD:
3.78
BMY:
2.40
MCD:
7.42
BMY:
$48.48B
MCD:
$27.45B
BMY:
$33.33B
MCD:
$12.10B
BMY:
$13.34B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. MCD — Ранг доходности на риск
BMY
MCD
Сравнение BMY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.20 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -0.50 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и MCD
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -73.20% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -19.05% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -19.05% | -17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -19.05% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -36.90% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -15.46% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -14.89% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.53% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и MCD
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.96% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 12.20% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 16.62% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.27% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.40% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и MCD
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и MCD
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and MCD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs MCD's -73.20%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор