Сравнение BMY с L
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BMY returned 1.24%/yr vs 11.36%/yr for L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у L с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям L по среднегодовой доходности: 1.24% против 11.36% соответственно.
BMY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 12.67%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.24%
- Всё время*
- 9.27%
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам BMY и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.30% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between BMY and L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$122.85B
L:
$23.58B
BMY:
$3.56
L:
$8.98
BMY:
16.88
L:
12.77
BMY:
0.96
L:
0.75
BMY:
2.53
L:
1.30
BMY:
6.13
L:
1.26
BMY:
$48.48B
L:
$18.29B
BMY:
$33.33B
L:
$8.42B
BMY:
$13.34B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. L — Ранг доходности на риск
BMY
L
Сравнение BMY c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.06 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.70 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и L
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -65.58% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -7.99% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.02% | -12.16% | -23.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -26.11% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -48.53% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -2.02% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -16.70% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.18% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и L
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.43% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 12.97% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 16.32% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 19.34% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 25.61% | -0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и L
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.17% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и L
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (10.52%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор