Сравнение BMY с ABR
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 1.00% против 7.94% соответственно.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам BMY и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between BMY and ABR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2004 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
ABR:
$1.10B
BMY:
$3.57
ABR:
$0.57
BMY:
16.02
ABR:
9.09
BMY:
2.40
ABR:
1.17
BMY:
5.82
ABR:
0.47
BMY:
$48.48B
ABR:
$940.70M
BMY:
$33.33B
ABR:
$829.57M
BMY:
$13.34B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. ABR — Ранг доходности на риск
BMY
ABR
Сравнение BMY c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.81 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | -1.56 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и ABR
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -97.76% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -54.29% | +42.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -59.07% | +22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -59.07% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -72.76% | +25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -58.68% | +40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -41.87% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 28.20% | -21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и ABR
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.68% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 34.16% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 41.32% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 37.22% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 40.46% | -15.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и ABR
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и ABR
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and ABR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs ABR's -97.76%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор