PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с XLG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.36%/yr vs 16.96%/yr for XLG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.36% против 16.96% соответственно.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

XLG

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.24%
С начала года
5.12%
6 месяцев
4.49%
1 год
26.38%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.71%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		5.12%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between BMVP and XLG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.77

Over the past year, the correlation between BMVP and XLG has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BMVP и XLG

Секторы
BMVP
XLG

Промышленность

16.8%
1.9%

Финансовые услуги

16.4%
9.6%

Технологии

16.4%
43.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.3%

Здравоохранение

9.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
17.1%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

5.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.8%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Промышленность

BMVP
16.8%
XLG
1.9%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
XLG
9.6%

Технологии

BMVP
16.4%
XLG
43.9%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
XLG
11.3%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
XLG
7.0%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
XLG
17.1%

Недвижимость

BMVP
5.5%
XLG

-

Энергетика

BMVP
5.2%
XLG
2.7%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
XLG
5.8%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
XLG

-

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

BMVP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.95

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.63

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.13

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

7.98

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.95

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BMVP и XLG

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-52.39%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-12.41%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.70%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.02%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-30.46%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.68%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-7.64%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.31%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и XLG

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.01%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

10.19%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

13.61%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.71%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.86%

-0.06%

Сравнение комиссий BMVP и XLG

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и XLG

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности XLG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.61%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and XLG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.01%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 9.36% for BMVP. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.61% for XLG.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLG is S&P 500. BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор