Сравнение BMVP с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
BMVP и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 11.60% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.02%.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и USMF
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
BMVP vs. USMF — Ранг доходности на риск
BMVP
USMF
Сравнение BMVP c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.18 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.44 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и USMF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и USMF
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и USMF
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -36.24% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.36% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.10% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.68% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -4.22% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.74% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и USMF
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.44% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.77% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 15.32% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.30% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.08% | +1.76% |