PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с SPHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.36%/yr vs 14.79%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.79% соответственно.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between BMVP and SPHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.83

The correlation between BMVP and SPHQ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и SPHQ

Секторы
BMVP
SPHQ

Промышленность

16.8%
24.3%

Финансовые услуги

16.4%
13.3%

Технологии

16.4%
28.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.6%

Здравоохранение

9.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.0%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

5.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
15.4%

Коммунальные услуги

5.1%
1.0%

Сырьевые материалы

1.6%
2.2%

Промышленность

BMVP
16.8%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
SPHQ
13.3%

Технологии

BMVP
16.4%
SPHQ
28.1%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
SPHQ
4.6%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

BMVP
5.5%
SPHQ

-

Энергетика

BMVP
5.2%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
SPHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BMVP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.68

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.42

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.42

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

10.27

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.53

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SPHQ

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-57.83%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.90%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.57%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.04%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-31.60%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.19%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-10.70%

-25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.03%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

10.44%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

12.83%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.47%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.87%

+0.93%

Сравнение комиссий BMVP и SPHQ

BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SPHQ

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and SPHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.79% vs 9.36% for BMVP. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.79% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.06% for SPHQ.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор