PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMVP с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

BMVP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMVP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		2.87%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции BMVP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.20% соответственно.

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHGBMVP с MVCAXBMVP с VTI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий BMVP и SPHD

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Доходность на риск

BMVP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.23

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.42

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.25

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

0.80

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между BMVP и SPHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и SPHD

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок BMVP и SPHD

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BMVPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-41.39%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.33%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-19.50%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-41.39%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.48%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-4.70%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.53%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и SPHD

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.09% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMVPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.15%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.86%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.20%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.65%

+1.19%