Сравнение BMVP с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
BMVP и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.14% соответственно.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и RWJ
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
BMVP vs. RWJ — Ранг доходности на риск
BMVP
RWJ
Сравнение BMVP c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.56 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.59 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.68 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и RWJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и RWJ
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и RWJ
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -55.97% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.11% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.29% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -51.33% | +11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -7.38% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -9.31% | -27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.52% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и RWJ
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.11% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 13.97% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 25.39% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 23.88% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 26.16% | -7.32% |