Сравнение BMVP с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
BMVP и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.34% соответственно.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и IMCB
BMVP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
BMVP vs. IMCB — Ранг доходности на риск
BMVP
IMCB
Сравнение BMVP c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.82 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.16 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.34 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и IMCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и IMCB
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и IMCB
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -58.80% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.92% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.15% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -40.99% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.09% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -7.79% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.81% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и IMCB
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.09%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.23% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.98% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.98% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.56% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.62% | -0.78% |