PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с EPU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BMVP tracks the Bloomberg MVP Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.36%/yr vs 13.41%/yr for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.41% соответственно.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between BMVP and EPU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.46

The correlation between BMVP and EPU shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и EPU

Секторы
BMVP
EPU

Промышленность

16.8%
2.8%

Финансовые услуги

16.4%
28.8%

Технологии

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.1%

Здравоохранение

9.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
1.6%

Недвижимость

5.5%
3.2%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

5.1%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
52.7%

Промышленность

BMVP
16.8%
EPU
2.8%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
EPU
28.8%

Технологии

BMVP
16.4%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
EPU
4.1%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
EPU
1.2%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
EPU
1.6%

Недвижимость

BMVP
5.5%
EPU
3.2%

Энергетика

BMVP
5.2%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
EPU
52.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

BMVP vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.17

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.60

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.12

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.25

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BMVP и EPU

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-60.62%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-20.85%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.85%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.59%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-50.97%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-16.28%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-18.82%

-17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

7.02%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и EPU

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

10.84%

-8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

25.85%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

30.03%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

25.20%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

23.51%

-4.71%

Сравнение комиссий BMVP и EPU

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и EPU

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности EPU в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and EPU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 9.36% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.50% for EPU.

BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор