PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMVP с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с EPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - BMVP is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg MVP Index, while EPU is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BMVP returned 9.65%/yr vs 13.71%/yr for EPU. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции BMVP уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.65% против 13.71% соответственно.

BMVP

1 день
-0.45%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
4.62%
С начала года
11.70%
1 год
14.21%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.65%
Всё время*
3.00%

EPU

1 день
1.60%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
3.40%
С начала года
26.31%
1 год
84.63%
3 года*
45.16%
5 лет*
33.40%
10 лет*
13.71%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
$45.66K$65.59K$59.39K

EPU

iShares MSCI Peru ETF
$4.26M$4.24M$5.64M

Сравнение доходности по годам BMVP и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		11.70%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		26.31%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between BMVP and EPU is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.45

The correlation between BMVP and EPU shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMVP и EPU

Секторы
BMVP
EPU

Промышленность

17.3%
2.9%

Финансовые услуги

16.9%
31.6%

Технологии

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.5%

Здравоохранение

9.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.4%

Недвижимость

5.4%
3.0%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.5%
49.5%

Промышленность

BMVP
17.3%
EPU
2.9%

Финансовые услуги

BMVP
16.9%
EPU
31.6%

Технологии

BMVP
16.4%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

BMVP
11.1%
EPU
4.5%

Здравоохранение

BMVP
9.8%
EPU
1.0%

Коммуникационные услуги

BMVP
6.6%
EPU
1.4%

Недвижимость

BMVP
5.4%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

BMVP
5.4%
EPU
2.9%

Энергетика

BMVP
4.9%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

BMVP
4.8%
EPU
3.3%

Сырьевые материалы

BMVP
1.5%
EPU
49.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VOOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

BMVP vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BMVP c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMVPEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.66

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.06

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.08

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.98

-4.37

BMVP vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMVP и EPU

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-60.62%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-20.85%

+14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-20.85%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.59%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-50.97%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.62%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-18.71%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.73%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и EPU

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.80%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

26.41%

-19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

32.05%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

25.11%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

23.72%

-4.98%

Сравнение комиссий BMVP и EPU

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и EPU

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EPU в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.70%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.90%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and EPU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.80%) compared to BMVP (3.48%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.71% vs 9.65% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.71% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.70% for BMVP.

BMVP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EPU is Latin America Equities. BMVP tracks Bloomberg MVP Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор