Сравнение BMVP с CTEF
BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while CTEF is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности BMVP и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
BMVP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.36%
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMVP и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 6.50% | 4.21% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between BMVP and CTEF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMVP vs. CTEF — Ранг доходности на риск
BMVP
CTEF
Сравнение BMVP c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 3.23 | -3.12 |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и CTEF
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -15.00% | -63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -3.30% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -1.79% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 22.00% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.00% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.00% | -3.20% |
Сравнение комиссий BMVP и CTEF
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и CTEF
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BMVP and CTEF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Invesco and Castellan. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для BMVP и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор