Сравнение BMVP с CTEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF).
BMVP и CTEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BMVP и CTEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMVP и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 4.21% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 3.80% | 33.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BMVP показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 3.80%.
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
CTEF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMVP и CTEF
BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Доходность на риск
BMVP vs. CTEF — Ранг доходности на риск
BMVP
CTEF
Сравнение BMVP c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMVP | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.45 | -2.34 |
Корреляция
Корреляция между BMVP и CTEF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMVP и CTEF
Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CTEF в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMVP и CTEF
Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и CTEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -15.00% | -63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -9.76% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -1.81% | -34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMVP и CTEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMVP | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 21.03% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.03% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.03% | -2.19% |