PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMVP с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMVP с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BMVP is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, BMVP returned 10.18% vs 41.32% for CPAI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMVP charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности BMVP и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMVP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

BMVP

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMVP и CPAI

2026 (YTD)202520242023
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.50%6.15%17.46%6.82%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between BMVP and CPAI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.65

The correlation between BMVP and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMVP и CPAI

Секторы
BMVP
CPAI

Промышленность

16.8%
5.7%

Финансовые услуги

16.4%
4.3%

Технологии

16.4%
45.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
4.2%

Здравоохранение

9.7%
16.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
7.9%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

5.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.5%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%
3.3%

Промышленность

BMVP
16.8%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

BMVP
16.4%
CPAI
4.3%

Технологии

BMVP
16.4%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

BMVP
10.6%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

BMVP
9.7%
CPAI
16.0%

Коммуникационные услуги

BMVP
7.6%
CPAI
7.9%

Недвижимость

BMVP
5.5%
CPAI

-

Энергетика

BMVP
5.2%
CPAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BMVP
5.1%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

BMVP
5.1%
CPAI

-

Сырьевые материалы

BMVP
1.6%
CPAI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

BMVP vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMVP c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMVPCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.22

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.90

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.96

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

14.36

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMVP vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMVP на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMVP и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMVPCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.22

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.66

-1.55

Просадки

Сравнение просадок BMVP и CPAI

Максимальная просадка BMVP за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMVP и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMVPCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-21.46%

-56.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.48%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-5.05%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-2.97%

-33.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BMVP и CPAI

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) составляет 2.23%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что BMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMVPCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

7.25%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

15.23%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

18.68%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

19.38%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

19.38%

-0.58%

Сравнение комиссий BMVP и CPAI

BMVP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMVP и CPAI

Дивидендная доходность BMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMVP and CPAI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to BMVP (2.23%). In terms of maximum drawdown, BMVP dropped -78.13% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 10.18% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: Invesco and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.29% for BMVP and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMVP и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор