PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и MFS Growth I (MFEIX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий BMSLX и MFEIX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.49

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

2.06

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между BMSLX и MFEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и MFEIX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и MFEIX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-72.24%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-17.30%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-36.11%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-14.14%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-23.85%

+18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.14%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.90%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.97%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.65%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

21.85%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

21.93%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.20%

-1.38%