PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с IWMBMSLX с VSMAX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий BMSLX и FTSIX

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

BMSLX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.42

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

5.73

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между BMSLX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и FTSIX

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и FTSIX

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-42.12%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.29%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-27.57%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.50%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.80%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.29%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и FTSIX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.90% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.75%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.27%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.15%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

19.14%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

23.49%

-3.67%