Сравнение BMEZ с O
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, BMEZ returned -3.07%/yr vs 4.11%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%.
BMEZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам BMEZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 2.12% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.99% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -16.69% |
Correlation
The correlation between BMEZ and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between BMEZ and O shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
O:
$5.92B
BMEZ:
$52.95M
O:
$3.89B
BMEZ:
$43.53M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. O — Ранг доходности на риск
BMEZ
O
Сравнение BMEZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.38 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и O
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -48.45% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -26.49% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -34.48% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -7.72% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -9.20% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.76% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.08%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.97% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.17% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.50% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 18.92% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 25.66% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и O
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.11% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to BMEZ (4.08%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs O's -48.45%.
BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор