Сравнение BMEZ с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или O.
Основные характеристики
| BMEZ | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.80% | -8.09% |
| Дох-ть за 1 год | -1.73% | -10.62% |
| Дох-ть за 3 года | -9.69% | -2.11% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 19.58% |
| Макс. просадка | -46.05% | -48.45% |
| Current Drawdown | -35.17% | -24.07% |
Фундаментальные показатели
| BMEZ | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.75B | $46.59B |
| Прибыль на акцию | $0.54 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 30.35 | 42.94 |
| Выручка (12 мес.) | $0.00 | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $0.00 | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между BMEZ и O составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и O
С начала года, BMEZ показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у O с доходностью -8.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMEZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и O
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности O в 5.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 9.04% | 10.80% | 11.28% | 6.73% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.90% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и O
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMEZ и O
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.49%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.