Сравнение BMEZ с O
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, BMEZ returned -2.32%/yr vs 4.73%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.
BMEZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам BMEZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 6.65% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.99% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -16.69% |
Correlation
The correlation between BMEZ and O is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between BMEZ and O shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$1.54B
O:
$61.31B
BMEZ:
$58.97M
O:
$5.92B
BMEZ:
$52.95M
O:
$3.89B
BMEZ:
$43.53M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. O — Ранг доходности на риск
BMEZ
O
Сравнение BMEZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.01 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.57 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и O
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -48.45% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -26.49% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -34.48% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -0.97% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -9.19% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 4.86% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 3.56%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 6.93% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 13.10% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.74% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.06% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 25.67% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и O
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 9.38% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and O have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to BMEZ (3.56%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор