Сравнение BMEZ с O
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BMEZ operates in Capital Markets (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs 2.47%/yr for O. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%.
BMEZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам BMEZ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.20% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -16.70% |
Correlation
The correlation between BMEZ and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between BMEZ and O shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
O:
$5.92B
BMEZ:
$52.95M
O:
$3.89B
BMEZ:
$43.53M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. O — Ранг доходности на риск
BMEZ
O
Сравнение BMEZ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 2.88 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и O
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -48.45% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -26.49% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -34.48% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -10.44% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -9.21% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.37% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и O
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.99%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.48% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.72% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.95% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 18.87% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 25.63% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и O
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to BMEZ (4.99%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор