PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMEZ с BME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMEZ и BME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.14%
-3.80%
BMEZ
BME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.75

BME:

-0.09

Коэф-т Сортино

BMEZ:

1.14

BME:

-0.04

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.13

BME:

0.99

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.28

BME:

-0.10

Коэф-т Мартина

BMEZ:

2.69

BME:

-0.29

Индекс Язвы

BMEZ:

4.03%

BME:

3.81%

Дневная вол-ть

BMEZ:

14.51%

BME:

12.02%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

BME:

-42.03%

Текущая просадка

BMEZ:

-31.09%

BME:

-11.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMEZ:

$1.57B

BME:

$517.17M

EPS

BMEZ:

-$0.16

BME:

$3.93

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у BME с доходностью -2.74%.


BMEZ

С начала года

11.37%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BME

С начала года

-2.74%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.80%

1 год

0.83%

5 лет

3.50%

10 лет

6.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMEZ c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMEZ, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.75-0.09
Коэффициент Сортино BMEZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.14-0.04
Коэффициент Омега BMEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.99
Коэффициент Кальмара BMEZ, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28-0.10
Коэффициент Мартина BMEZ, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.69-0.29
BMEZ
BME

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа BME равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
-0.09
BMEZ
BME

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и BME

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности BME в 7.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II
11.54%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BME
BlackRock Health Sciences Trust
7.06%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%9.85%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и BME

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.09%
-11.12%
BMEZ
BME

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и BME

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
3.29%
BMEZ
BME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab