PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с BME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMEZ и BME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMEZ с BME

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или BME.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.56

BME:

-0.13

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.95

BME:

-0.11

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.12

BME:

0.98

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.31

BME:

-0.17

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.95

BME:

-0.44

Индекс Язвы

BMEZ:

5.60%

BME:

5.49%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.33%

BME:

15.28%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

BME:

-42.03%

Текущая просадка

BMEZ:

-27.12%

BME:

-10.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMEZ:

$1.48B

BME:

$464.10M

EPS

BMEZ:

$0.21

BME:

$1.63

Коэффициент P/E

BMEZ:

69.52

BME:

22.03

Коэффициент P/S

BMEZ:

59.96

BME:

61.33

Коэффициент P/B

BMEZ:

0.89

BME:

0.85

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у BME с доходностью -1.98%.

BMEZ

С начала года

7.53%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.78%

3 года

6.77%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

BME

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-3.20%

3 года

-0.03%

5 лет

2.77%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

BlackRock Health Sciences Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и BME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и BME

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности BME в 7.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.49%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.94%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и BME

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и BME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и BME

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.71M
(BMEZ) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию