PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMEZ с BME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с BME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and BME (BlackRock Health Sciences Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, BME in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -2.32%/yr vs 3.96%/yr for BME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BME с доходностью 8.38%.

BMEZ

1 день
0.00%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
4.09%
С начала года
6.65%
1 год
19.60%
3 года*
8.99%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—

BME

1 день
0.83%
1 месяц
6.62%
6 месяцев
6.41%
С начала года
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
9.89%
5 лет*
3.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEZ и BME

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		6.65%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.99%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		8.38%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%19.34%

Correlation

The correlation between BMEZ and BME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between BMEZ and BME shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMEZ:

$1.54B

BME:

$550.83M

Общая выручка (12 мес.)

BMEZ:

$58.97M

BME:

$63.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMEZ:

$52.95M

BME:

$53.82M

EBITDA (12 мес.)

BMEZ:

$43.53M

BME:

$104.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

BlackRock Health Sciences Trust

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO
Часто сравнивают с BME:
BME с BUIBME с FDUSBME с STRGXBME с XLEBME с BSTBME с VHTBME с SPY

Доходность на риск

BMEZ vs. BME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг доходности на риск BME: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEZBMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.15

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.05

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.55

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

7.74

-3.42

BMEZ vs. BME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа BME равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и BME

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и BME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEZBMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-42.03%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.03%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-14.38%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-18.26%

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-2.45%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-6.26%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.63%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и BME

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 3.56%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust (BME) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEZBMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.35%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.48%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

13.11%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

15.23%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

19.81%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и BME

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности BME в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.38%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		9.38%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.46M
22.75M
(BMEZ) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMEZ and BME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BME has higher volatility (4.35%) compared to BMEZ (3.56%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs BME's -42.03%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEZ и BME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор