PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с BME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с BME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and BME (BlackRock Health Sciences Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, BME in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs 3.05%/yr for BME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у BME с доходностью -1.54%.

BMEZ

1 день
-0.56%
1 месяц
2.72%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-3.00%
1 год
8.46%
3 года*
7.10%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

BME

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.61%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEZ и BME

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.20%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		-1.54%17.87%-0.08%-1.08%-4.62%7.25%18.78%

Correlation

The correlation between BMEZ and BME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

0.52

The correlation between BMEZ and BME shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BMEZ:

$58.97M

BME:

$63.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMEZ:

$52.95M

BME:

$53.82M

EBITDA (12 мес.)

BMEZ:

$43.53M

BME:

$104.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

BlackRock Health Sciences Trust

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO
Часто сравнивают с BME:
BME с BUIBME с FDUSBME с XLEBME с STRGXBME с BSTBME с VHTBME с SPY

Доходность на риск

BMEZ vs. BME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг доходности на риск BME: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BME: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEZBMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.40

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.01

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.60

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.97

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEZ vs. BME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BME равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEZBMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.40

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и BME

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и BME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEZBMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-42.03%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.03%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-14.38%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-18.26%

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-6.17%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-6.28%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.55%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и BME

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEZBMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.81%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.95%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.60%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

15.12%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

19.88%

+4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и BME

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности BME в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BME
BlackRock Health Sciences Trust		8.02%7.65%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.46M
22.75M
(BMEZ) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMEZ and BME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (4.99%) compared to BME (3.81%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs BME's -42.03%.

BME currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEZ и BME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор