PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с BME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с BME

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или BME.

Корреляция

Корреляция между BMEZ и BME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.88%
18.34%
BMEZ
BME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.40

BME:

-0.14

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.68

BME:

-0.08

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.08

BME:

0.99

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.20

BME:

-0.14

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.39

BME:

-0.43

Индекс Язвы

BMEZ:

5.13%

BME:

4.82%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.13%

BME:

14.95%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

BME:

-42.03%

Текущая просадка

BMEZ:

-29.61%

BME:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMEZ:

$1.48B

BME:

$482.97M

EPS

BMEZ:

$0.21

BME:

$1.63

Коэффициент P/E

BMEZ:

69.52

BME:

22.93

Коэффициент P/S

BMEZ:

60.00

BME:

63.83

Коэффициент P/B

BMEZ:

0.89

BME:

0.88

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BME с доходностью -1.46%.

BMEZ

С начала года

3.85%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.65%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

BME

С начала года

-1.46%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-2.03%

5 лет

3.96%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и BME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BME равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
-0.14
BMEZ
BME

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и BME

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности BME в 7.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.25%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BME
BlackRock Health Sciences Trust		7.70%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и BME

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.61%
-10.02%
BMEZ
BME

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и BME

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.26%
8.00%
BMEZ
BME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
36.71M
(BMEZ) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию