Сравнение BMEZ с VVR
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, VVR in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -2.32%/yr vs 4.79%/yr for VVR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -1.59%.
BMEZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
VVR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам BMEZ и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 6.65% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.99% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -1.59% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -1.46% |
Correlation
The correlation between BMEZ and VVR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$1.54B
VVR:
$458.70M
BMEZ:
$58.97M
VVR:
$97.40M
BMEZ:
$52.95M
VVR:
$66.80M
BMEZ:
$43.53M
VVR:
$71.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. VVR — Ранг доходности на риск
BMEZ
VVR
Сравнение BMEZ c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMEZ | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.81 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -1.16 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и VVR
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -73.79% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.38% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -19.50% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -19.50% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.45% | -13.74% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.02% | -10.91% | -13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 8.59% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и VVR
BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.38% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.94% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 14.55% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.05% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 23.56% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и VVR
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности VVR в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 9.38% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.40% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и VVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and VVR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEZ has higher volatility (3.56%) compared to VVR (2.38%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs VVR's -73.79%.
BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор