PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с VVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с VVR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, VVR in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.07%/yr vs 3.92%/yr for VVR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.54%.

BMEZ

1 день
0.62%
1 месяц
4.39%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.58%
1 год
14.49%
3 года*
7.92%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—

VVR

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-6.22%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.92%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEZ и VVR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		2.12%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.99%
VVR
Invesco Senior Income Trust		-2.54%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-1.46%

Correlation

The correlation between BMEZ and VVR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BMEZ:

$58.97M

VVR:

$97.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BMEZ:

$52.95M

VVR:

$66.80M

EBITDA (12 мес.)

BMEZ:

$43.53M

VVR:

$71.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Invesco Senior Income Trust

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO
Часто сравнивают с VVR:
VVR с VLTVVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с VOOVVR с VIG

Доходность на риск

BMEZ vs. VVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEZVVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.42

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.52

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.49

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-0.74

+3.90

BMEZ vs. VVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и VVR

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEZVVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-73.79%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.65%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-19.50%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-19.50%

-26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.08%

-14.58%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-10.91%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

8.43%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и VVR

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR) имеют волатильность 4.08% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEZVVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.84%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.75%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.05%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

23.57%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и VVR

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности VVR в 14.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.11%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.70%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.46M
23.90M
(BMEZ) Общая выручка
(VVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BMEZ and VVR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (4.08%) compared to VVR (4.02%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs VVR's -73.79%.

BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEZ и VVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор