Сравнение BMEZ с VVR
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, VVR in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs 4.79%/yr for VVR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и VVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.51%.
BMEZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
VVR
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам BMEZ и VVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.20% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
VVR Invesco Senior Income Trust | -2.51% | -6.18% | 8.97% | 20.86% | -1.11% | 17.00% | -1.23% |
Correlation
The correlation between BMEZ and VVR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
VVR:
$97.40M
BMEZ:
$52.95M
VVR:
$66.80M
BMEZ:
$43.53M
VVR:
$71.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. VVR — Ранг доходности на риск
BMEZ
VVR
Сравнение BMEZ c VVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | VVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.64 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -1.00 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.54 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.30 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и VVR
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -73.79% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.65% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -19.50% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -19.50% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | -14.56% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -10.90% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 8.05% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и VVR
BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco Senior Income Trust (VVR) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | VVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.34% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.83% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.05% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.04% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 23.59% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и VVR
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности VVR в 14.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVR Invesco Senior Income Trust | 14.85% | 13.94% | 13.06% | 11.54% | 11.46% | 7.22% | 6.71% | 6.22% | 6.68% | 5.95% | 6.41% | 7.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и VVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and VVR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEZ has higher volatility (4.99%) compared to VVR (4.34%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs VVR's -73.79%.
BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и VVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор