PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с VVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMEZ с VVR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или VVR.

Корреляция

Корреляция между BMEZ и VVR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.88%
42.18%
BMEZ
VVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.40

VVR:

-0.35

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.68

VVR:

-0.18

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.08

VVR:

0.97

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.20

VVR:

-0.29

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.39

VVR:

-0.86

Индекс Язвы

BMEZ:

5.13%

VVR:

6.45%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.13%

VVR:

22.07%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

VVR:

-73.80%

Текущая просадка

BMEZ:

-29.61%

VVR:

-11.74%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -5.53%.

BMEZ

С начала года

3.85%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.65%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

VVR

С начала года

-5.53%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-3.21%

1 год

-7.73%

5 лет

12.58%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и VVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
-0.35
BMEZ
VVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и VVR

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности VVR в 13.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.25%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.82%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и VVR

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.61%
-11.74%
BMEZ
VVR

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и VVR

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Senior Income Trust (VVR) имеют волатильность 9.26% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.26%
9.36%
BMEZ
VVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BMEZ) Общая выручка
(VVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию