PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMEZ с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMEZ и VHT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.27%
41.67%
BMEZ
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.97

VHT:

0.52

Коэф-т Сортино

BMEZ:

1.44

VHT:

0.78

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.17

VHT:

1.10

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.36

VHT:

0.48

Коэф-т Мартина

BMEZ:

3.44

VHT:

1.64

Индекс Язвы

BMEZ:

4.05%

VHT:

3.56%

Дневная вол-ть

BMEZ:

14.37%

VHT:

11.22%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

BMEZ:

-30.62%

VHT:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 2.74%.


BMEZ

С начала года

12.14%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

5.44%

1 год

12.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VHT

С начала года

2.74%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-4.05%

1 год

3.70%

5 лет

7.12%

10 лет

8.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMEZ c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMEZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.970.52
Коэффициент Сортино BMEZ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.440.78
Коэффициент Омега BMEZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.10
Коэффициент Кальмара BMEZ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.48
Коэффициент Мартина BMEZ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.441.64
BMEZ
VHT

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
0.52
BMEZ
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и VHT

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности VHT в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II
11.47%10.80%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и VHT

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.62%
-11.19%
BMEZ
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и VHT

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.00%
3.54%
BMEZ
VHT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab