PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEZ с VHT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMEZ и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-2.43%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.77%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-5.04%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%.

BMEZ

1 день
4.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.11%
1 год
8.12%
3 года*
6.20%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

VHT

1 день
2.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
5.91%
1 год
4.70%
3 года*
6.16%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VOOBMEZ с JEPI
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Доходность на риск

BMEZ vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEZVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.27

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.49

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

1.09

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEZ vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VHT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEZVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между BMEZ и VHT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и VHT

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности VHT в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		11.62%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.73%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и VHT

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEZVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-39.12%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.40%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-17.71%

-28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-8.05%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-5.98%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.96%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и VHT

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEZVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.10%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.28%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.61%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

14.85%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

16.94%

+7.42%