PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEZ с HELX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или HELX.

Корреляция

Корреляция между BMEZ и HELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42%
-11.97%
BMEZ
HELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.78

HELX:

-0.12

Коэф-т Сортино

BMEZ:

1.22

HELX:

-0.04

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.14

HELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.31

HELX:

-0.04

Коэф-т Мартина

BMEZ:

2.78

HELX:

-0.33

Индекс Язвы

BMEZ:

4.22%

HELX:

6.53%

Дневная вол-ть

BMEZ:

14.99%

HELX:

18.19%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

HELX:

-56.33%

Текущая просадка

BMEZ:

-28.18%

HELX:

-49.43%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью 1.82%.

BMEZ

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.41%

1 год

12.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HELX

С начала года

1.82%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-1.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMEZ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.78-0.12
Коэффициент Сортино BMEZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.22-0.04
Коэффициент Омега BMEZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.00
Коэффициент Кальмара BMEZ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31-0.04
Коэффициент Мартина BMEZ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.78-0.33
BMEZ
HELX

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа HELX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.78
-0.12
BMEZ
HELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и HELX

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.48%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и HELX

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки HELX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.18%
-49.43%
BMEZ
HELX

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и HELX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 5.86%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.86%
6.21%
BMEZ
HELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab