PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEZ с HELX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или HELX.

Корреляция

Корреляция между BMEZ и HELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.89%
9.49%
BMEZ
HELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.40

HELX:

-0.67

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.68

HELX:

-0.84

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.08

HELX:

0.90

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.20

HELX:

-0.27

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.39

HELX:

-1.40

Индекс Язвы

BMEZ:

5.13%

HELX:

11.49%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.13%

HELX:

23.54%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

HELX:

-58.75%

Текущая просадка

BMEZ:

-29.61%

HELX:

-55.00%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -9.40%.

BMEZ

С начала года

3.85%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.65%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

HELX

С начала года

-9.40%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-16.26%

1 год

-15.57%

5 лет

-1.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа HELX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
-0.67
BMEZ
HELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и HELX

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.25%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и HELX

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.61%
-55.00%
BMEZ
HELX

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и HELX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 9.26%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.26%
12.73%
BMEZ
HELX