PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMEZ с HELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) is a stock, while HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs -4.52%/yr for HELX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -4.52%.

BMEZ

1 день
-0.56%
1 месяц
2.72%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-3.00%
1 год
8.46%
3 года*
7.10%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—

HELX

1 день
1.03%
1 месяц
2.06%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-7.35%
1 год
31.28%
3 года*
4.70%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEZ и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.20%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%46.15%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-4.52%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Correlation

The correlation between BMEZ and HELX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.61

The correlation between BMEZ and HELX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ

Доходность на риск

BMEZ vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEZHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.51

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.18

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.74

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.52

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEZ vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа HELX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEZHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.51

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и HELX

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEZHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-58.75%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-18.01%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-29.48%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-58.75%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-40.09%

+19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-34.32%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

6.94%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и HELX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 4.99%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEZHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.88%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

16.18%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

20.88%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

24.13%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

27.39%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и HELX

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности HELX в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.78%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.41%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BMEZ and HELX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (6.88%) compared to BMEZ (4.99%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs HELX's -58.75%.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEZ и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор