PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMEZ и HELX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BMEZ с HELX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или HELX.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.56

HELX:

-0.68

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.95

HELX:

-0.90

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.12

HELX:

0.89

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.31

HELX:

-0.29

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.95

HELX:

-1.35

Индекс Язвы

BMEZ:

5.60%

HELX:

12.82%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.33%

HELX:

24.03%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

HELX:

-58.75%

Текущая просадка

BMEZ:

-27.12%

HELX:

-55.42%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -10.25%.

BMEZ

С начала года

7.53%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.78%

3 года

6.77%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

HELX

С начала года

-10.25%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-16.50%

1 год

-16.57%

3 года

-8.10%

5 лет

-2.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Franklin Genomic Advancements ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа HELX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и HELX

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.49%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и HELX

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и HELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и HELX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 6.34%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...