Сравнение BMEZ с HELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).
HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и HELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMEZ и HELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.47% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 46.15% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.
BMEZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. HELX — Ранг доходности на риск
BMEZ
HELX
Сравнение BMEZ c HELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | HELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.33 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.32 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BMEZ и HELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и HELX
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности HELX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 11.51% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и HELX
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и HELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMEZ | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -58.75% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -18.01% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -58.75% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -42.36% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.24% | -34.12% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.56% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и HELX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) составляет 6.65%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMEZ | HELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 8.75% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 15.40% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 24.21% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.26% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 27.46% | -3.11% |