Сравнение BMEZ с VPV
BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) and VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BMEZ in Capital Markets, VPV in Asset Management. Over the past 5 years, BMEZ returned -3.47%/yr vs 2.02%/yr for VPV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMEZ и VPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMEZ показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VPV с доходностью 9.72%.
BMEZ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
VPV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам BMEZ и VPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.20% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 9.72% | 9.96% | 9.04% | 6.10% | -26.32% | 14.57% | -0.57% |
Correlation
The correlation between BMEZ and VPV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between BMEZ and VPV shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BMEZ:
$58.97M
VPV:
$32.74M
BMEZ:
$52.95M
VPV:
$24.84M
BMEZ:
$43.53M
VPV:
$22.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMEZ vs. VPV — Ранг доходности на риск
BMEZ
VPV
Сравнение BMEZ c VPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMEZ | VPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.05 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 10.50 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMEZ | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.23 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BMEZ и VPV
Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, примерно равная максимальной просадке VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMEZ | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -45.21% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.19% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.41% | -12.46% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.17% | -33.08% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | 0.00% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -8.47% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.08% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMEZ и VPV
BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMEZ | VPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.01% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.14% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 9.83% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 10.29% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 11.99% | +12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMEZ и VPV
Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности VPV в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.78% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 7.19% | 7.65% | 6.07% | 3.81% | 5.48% | 4.29% | 4.61% | 4.85% | 5.94% | 5.15% | 6.00% | 6.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMEZ и VPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMEZ and VPV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMEZ has higher volatility (4.99%) compared to VPV (3.01%). In terms of maximum drawdown, BMEZ dropped -46.19% vs VPV's -45.21%.
VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMEZ и VPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор