PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMEZ с VPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMEZ и VPV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BMEZ с VPV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMEZ или VPV.

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и VPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMEZ:

0.56

VPV:

0.42

Коэф-т Сортино

BMEZ:

0.95

VPV:

0.37

Коэф-т Омега

BMEZ:

1.12

VPV:

1.05

Коэф-т Кальмара

BMEZ:

0.31

VPV:

0.13

Коэф-т Мартина

BMEZ:

1.95

VPV:

0.40

Индекс Язвы

BMEZ:

5.60%

VPV:

5.97%

Дневная вол-ть

BMEZ:

19.33%

VPV:

9.89%

Макс. просадка

BMEZ:

-46.05%

VPV:

-45.33%

Текущая просадка

BMEZ:

-27.12%

VPV:

-14.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMEZ:

$1.48B

VPV:

$178.01M

EPS

BMEZ:

$0.21

VPV:

$0.57

Коэффициент P/E

BMEZ:

69.52

VPV:

17.47

Коэффициент P/S

BMEZ:

59.96

VPV:

10.31

Коэффициент P/B

BMEZ:

0.89

VPV:

0.86

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у VPV с доходностью 0.04%.

BMEZ

С начала года

7.53%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.78%

3 года

6.77%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

VPV

С начала года

0.04%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-8.42%

1 год

3.56%

3 года

2.16%

5 лет

1.67%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMEZ и VPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPV
Ранг риск-скорректированной доходности VPV, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMEZ c VPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VPV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и VPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и VPV

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности VPV в 8.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.49%11.74%10.81%11.28%6.75%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		8.04%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%6.48%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и VPV

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.05%, примерно равная максимальной просадке VPV в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и VPV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и VPV

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMEZ и VPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Health Sciences Trust II и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00M5.00M6.00M7.00M8.00M9.00M10.00M11.00MOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
9.20M
(BMEZ) Общая выручка
(VPV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию