PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEZ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMEZ с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BMEZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMEZ и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-1.47%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%47.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, BMEZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BMEZ

1 день
0.97%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
11.42%
3 года*
6.55%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Trust II

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BMEZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEZJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.79

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

3.83

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEZ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEZ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEZJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.04

-0.88

Корреляция

Корреляция между BMEZ и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEZ и JEPI

Дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		11.51%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BMEZ и JEPI

Максимальная просадка BMEZ за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEZ и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEZJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.19%

-13.71%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.28%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.17%

-13.71%

-32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-4.53%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.24%

-2.07%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.12%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEZ и JEPI

BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BMEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEZJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.90%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

6.36%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

13.24%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

11.06%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

10.88%

+13.47%