PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMEAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMEAX с WFSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BMEAX (BlackRock High Equity Income Fund Class A) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - BMEAX is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BMEAX is actively managed, while WFSPX is passively managed. Over the past 10 years, BMEAX returned 8.88%/yr vs 15.54%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BMEAX charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности BMEAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMEAX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции BMEAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.88% против 15.54% соответственно.

BMEAX

1 день
0.57%
1 месяц
3.56%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.06%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.88%

WFSPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.93%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMEAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.70%16.81%6.18%8.54%-3.59%22.11%-1.75%21.68%-6.50%15.85%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.69%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between BMEAX and WFSPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.82

The correlation between BMEAX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Equity Income Fund Class A

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BMEAX:
BMEAX с GSBFXBMEAX с MENYXBMEAX с TCBIXBMEAX с ENHNXBMEAX с CLPAXBMEAX с USGBMEAX с NML
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

BMEAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMEAX
Ранг доходности на риск BMEAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMEAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEAXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.42

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.35

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

15.65

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMEAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMEAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMEAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.13

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BMEAX и WFSPX

Максимальная просадка BMEAX за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMEAX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-58.21%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.90%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.79%

-18.74%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-24.51%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.27%

-33.74%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-12.77%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BMEAX и WFSPX

BlackRock High Equity Income Fund Class A (BMEAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 2.78% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.97%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.85%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.88%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

18.02%

-2.28%

Сравнение комиссий BMEAX и WFSPX

BMEAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMEAX и WFSPX

Дивидендная доходность BMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности WFSPX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMEAX
BlackRock High Equity Income Fund Class A		7.48%7.62%6.10%5.45%5.70%6.46%4.52%4.46%10.86%58.18%6.05%8.93%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.56%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

BMEAX and WFSPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.82%) compared to BMEAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, BMEAX dropped -73.05% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMEAX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор